Wszystko o kontraktach opcyjnych

Oficjalna Wiki grupy FB „Sekcja opcyjna” https://www.facebook.com/groups/516039732257101/

Celem tej strony jest stworzenie bazy wiedzy, przydatnych linków, materiałów i wszystkiego co istotne w temacie handlu na kontraktach opcyjnych.

• Słowniczek - Najważniejsze pojęcia
• Słowniczek - Option Greeks
• Słowniczek - Linki różne
• Ryzyko, czyli nie zaczynaj dopóki nie zrozumiesz
• Opcyjny niezbędnik - co potrzeba, żeby zacząć
• Kalendarz wygaśnięć kontraktów 2022

• Książki o opcjach
• Moontower Volatility Wiki (kopalnia wiedzy i linków)
• Kanały youtube o opcjach
• Grupy FB o opcjach
• Podcasty o opcjach
• Portale i strony www skupione wokół opcji
• Twitter - osoby warte śledzenia
• Kursy/szkolenia
• Kiedy warto użyć opcji zamiast bezpośredniej pozycji na underlying
• 28 opcyjnych strategii które powinien znać każdy trader

• Platformy do handlu na opcjach
• Backtesting strategii opcyjnych
• Serwisy analityczne
• Aplikacje webowe

• Volatility Trading
• Strategie Volatility Trading
• Instrumenty zmiennościowe
• Ilustracja konceptu volatility mean reversion na przykładzie backtestu strategii VIXY ROC(5)>30
• Czynniki wpływające na wycenę zmiennosci implikowanej IV przez dealerów
• 3 ways to avoid IV crush czyli ratunku, kupiłem calle, cena rośnie a one tracą na wartości
• Paper: The Lead-Lag Relation between VIX Futures and SPX Futures

• Dynamic Hedging
• The Ignored Effect of Options on Liquidity
• Wpływ dealerów na rynek
• Stock Price Clustering on Option Expiration Dates

• Obietnica inwestowania, czyli o sekularnych trendach słów kilka
• Stock picking czyli jak ustawić prawdopodobieństwo sukcesu przeciwko sobie
• Reżim makro vs średnie historyczne zwroty wg klasy aktywów
• Reżim GEX i rozkład OI vs price action
• Efekt overnight drift
• Prosta strategia redukcji DD dla buy-n-hold SPX
• VIX - efekt kalendarzowy i wpływ świąt
• Wpływ tempa zmian rentowności obligacji na rynek akcji
• Wpływ tempa taperingu FED na rynki akcji
• SPX Sezonowość luty/wpływ wypłaty odsetek od obligacji
• SPX Sezonowość tydzień wygaśnięcia vixa
• SPX Sezonowość - U.S. Stock Market Returns Around Thanksgiving
• CME FedWatch Tool (prawdopodobieństwa zmian stóp procentowych)
• Baseline and Rate of Change (BaR) Analysis Grid
• Geopolitical Events and Stock Market Reactions
• DAILY TOTAL US TREASURY AND AGENCY FAILS
• Wolumen transakcji na opcjach zależnie od DTE (liczby dni do wygaśnięcia)
• Procedura zamknięcia rynku - zlecenia MOC, LOC, D

• Understanding Correlation Coefficients, Tom McClellan
• Calculating Expected Stock Move Using Options Straddles in Python
• Jak "odtrendowić" dane niestacjonarne
• Volatility Is (Mostly) Path-Dependent
• Volatility Timing Using ETF Options: Evidence from Hedge Funds
• Trading Strategies Evolve Towards Chaos
• Market Risk Premium Expectation: Combining Option Theory with Traditional Predictors
• Interest Rate Skewness and Biased Beliefs
• Overnight Reversal and the Asymmetric Reaction to News
• Detecting trends and mean reversion with the Hurst exponent
• Betting Against the Crowd: Option Trading and Market Risk Premium
• Predictability of Crypto Returns: A Habit-Based Explanation of the Risk Premium
• ETF Dividend Cycles Impact On Treasury Yields
• Całkowita Stopa Zwrotu - Total Shareholder Return