Backtest strategii VIXY ROC(5)>30
Zmienność wykazuje silne cechy mean reverting. Długotrwałe utrzymanie zmienności skrajnie odbiegającej od średniej jest historycznie mniej prawdopodobne niż jej dalsza eskalacja.
Do poczytania (to be continued):
https://hrcak.srce.hr/file/302999&ved=2ahUKEwjVgJDM-9b1AhWsAhAIHRpoDvoQFnoECCAQAQ&usg=AOvVaw
Backtest prostej strategii „Long SPX gdy ROC(5) instrumentu VIXY przekracza 30”. Ogólnie to nie jest pełnoprawna strategia, ale ilustracja koncepcji i spodziewanych zwrotów i odwrócenia zmienności do normy. Link do szczegółów pod obrazkiem.
Link do wyników testu strategii: