VIX - efekt kalendarzowy i wpływ świąt

Indeks zmienności VIX wykazuje istotne statystycznie tendencje związane z dniem tygodnia oraz w okolicy okresów świątecznych, gdy rynki są zamknięte.

Istotne statystycznie niekoniecznie oznacza łatwo eksploatowalne (ponieważ są powszechnie znane), niemniej warto zapoznać się z tematem i rozważyć pogłębienie wiedzy w tym zakresie pod kątem możliwości zastosowania we własnych strategiach.

Linki:

• VIX and VXX Behaviors Around Holidays, https://www.cxoadvisory.com/calendar-effects/vix-behavior-around-holidays/
• Short-term VIX Calendar Effects, https://www.cxoadvisory.com/calendar-effects/vix-calendar-effects/
• VIX - The weekend effect, https://optionpit.com/the-weekend-effect-effect/