Czynniki wpływające na wycenę zmiennosci implikowanej IV przez dealerów

W podlinkowanym artykule Harel Jacobson opisuje wyniki swojej wieloletniej pracy nad rozszyfrowaniem procesu wyceny Implied Volatility (IV) przez market makerów i wyprowadza bazujący na tych obserwacjach wzór.

Link:

https://volquant.medium.com/think-like-a-market-maker-understanding-implied-volatility-b53c25739aa0